Distribuição de débito.
DEFINIÇÃO de 'Debit Spread'
Duas opções com diferentes preços de mercado que um investidor negocia com a mesma garantia subjacente. A opção de preço mais alto é comprada e a opção premium mais baixa é vendida - ambos ao mesmo tempo. Quanto maior o spread de débito, maior será o fluxo de saída inicial do investidor na transacção.
BREAKING DOWN 'Debit Spread'
Por exemplo, suponha que haja um investidor que tenha uma opção de compra que o venda por US $ 2,50. Imediatamente após esta venda, o investidor compra outra opção de compra na mesma garantia subjacente por US $ 2,65. O spread de débito é de US $ 0,15, o que resulta em uma perda de US $ 15 (US $ 0,15 * 100).
Spreads de débito.
Um spread de débito é uma estratégia de spread de opções em que os prêmios pagos pela (s) perna (s) longa (s) do spread são mais do que os prêmios recebidos das pernas curtas, resultando em recursos debitados da conta do comerciante da opção quando o cargo é introduzido.
O débito líquido também é a perda máxima possível ao implementar a estratégia de opções de spread de débito.
Spreads de débito vertical.
Bull Debit Spread.
O spread de chamada de touro é a estratégia de opção para empregar quando o comerciante da opção é otimista na segurança subjacente e deseja estabelecer um spread vertical em um débito líquido.
Bull Call Spread.
Bear Debit Spread.
Se, em vez disso, o comerciante da opção é descendente sobre o título subjacente, um spread vertical também pode ser estabelecido em um débito líquido, implementando a estratégia de opção de spread de urso.
Bear Put Spread.
Combinações de propagação de débito não direcional.
As expansões podem ser combinadas para criar combinações de spread de débito múltiplas combinadas que são usadas pelo comerciante de opções que não conhece ou não se importa de que maneira o preço do título subjacente é encabeçado, mas, em vez disso, está mais interessado em apostar na volatilidade ( ou falta dela) do ativo subjacente.
Bullish on Volatility.
Se o negociante da opção espera que o preço da garantia subjacente evolua de forma descontrolada no futuro próximo, ele pode optar por implementar uma das seguintes estratégias de combinação de spread em um débito líquido.
Reverse Iron Condor.
Martelo de ferro reverso.
Baixa em volatilidade.
Se ao invés, a opção comerciante espera que o preço do título subjacente permaneça estável no curto prazo, ele pode optar por implementar uma das seguintes estratégias de combinação de débito.
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A Diferença Profunda entre Credit Spreads e Debit Spreads.
Nota: para obter informações adicionais sobre os spreads de débito e crédito, não se esqueça de verificar a página de All For All Option Spreads.
Eu admito plenamente que posso estar lendo demais sobre isso, mas acredito que existem algumas diferenças fascinantes, mesmo profundas, entre dois tipos muito diferentes de comerciantes de opções - os negociadores de débito líquidos (aqueles cujos trades custam dinheiro para configurar) e os comerciantes de crédito líquidos (aqueles cujos negócios resultam em um crédito de caixa inicial).
Deixe-me ser claro, no entanto. Não estou afirmando que todos os comerciantes de opções caem perfeitamente em uma das duas categorias. Estou ciente de nenhuma pesquisa (e eu não fiz nenhum de mim) que sugeriria isso.
Mas eu acredito, com base em observações anedóticas e no meu próprio senso comum, que existe uma tendência entre os comerciantes de se atrair mais para uma classe de comércio em detrimento de outra, seja débito líquido ou crédito líquido.
Spreads de débito vs. spread de crédito.
Isso é mais do que uma questão de tolerância ao risco. Como eu disse repetidamente em todas as páginas deste site, praticamente qualquer troca de opção pode ser feita para ser mais arriscada ou menos arriscada.
Sim, os ganhos potenciais e as perdas potenciais podem ser significativamente maiores com os spreads de débito do que normalmente são com spreads de crédito, embora seja certo que é uma afirmação que pode não aguentar sob muito escrutínio. Afinal, sem dúvida, a estratégia mais arriscada de todos - escrever chamadas nulas - é um comércio de crédito.
E não me entenda mal. Não estou dizendo que qualquer estratégia de negociação de opções que tire do seu saldo de caixa seja inerentemente mais arriscada ou especulativa do que uma estratégia que acrescenta ao seu saldo de caixa.
Portanto, o risco é apenas uma parte da equação, e uma pequena parte disso.
Mas ainda acredito que existe uma profunda diferença psicológica entre spreads de débito e spreads de crédito. E para apreciar plenamente essas diferenças e suas ramificações, você deve observar as diferenças estruturais entre as duas classes de negócios:
Spreads de débito - que compram dinheiro líquido em uma estratégia de opções simples ou múltiplas - não é sobre possuir algo, mas controlá-lo. O comerciante de débito reconhece os usos temporários de uma ferramenta e não possui ilusões de permanência.
E há algo (Freudian, ouso dizer?) Sobre investir seus recursos e energia em algo pequeno e depois esperá-lo, rooteando para ele, para super super, super rápido. Quanto maior melhor. O tamanho é medido não em polegadas, mas em ROI de dois dígitos.
Estou lendo demais sobre isso? Talvez, mas acho que não. A psicologia humana não é uma bagunça confusa de motivações e impulsos arbitrários.
Fazemos coisas por razões, mesmo que não entendamos conscientemente essas razões. Somos, afinal, membros de uma espécie que busca as duas coisas antes - perpetuar-se e melhorar a si mesmo.
Então, por que as estratégias que nós empregamos opções de ações negociadas (esforços literais e simbólicos para acumular e trocar recursos) refletem essa realidade?
Quanto mais ponderava essas distinções, mais elas faziam sentido para mim. Não há nada mágico em estratégias de negociação de opções individuais, é claro, mas há um grande poder quando alinha suas estratégias de negociação e investimento com sua psicologia básica.
Quanto mais consciência e autoconsciência você pode trazer para negociar ou investir, mais sucesso, eu acredito que você encontrará.
As estratégias do Leveraged Investing que funcionam para mim, por exemplo, provavelmente também não funcionarão para o comerciante do núcleo duro.
Mas eles podem ser um ótimo ajuste para aqueles cujas tendências naturais são mais orientadas para propagação do crédito, e aqueles que são atraídos para a idéia de adquirir ativos de qualidade a longo prazo em uma fração de seu verdadeiro valor.
Operações de opções de spread de débito e débito.
Os negócios de spread de débito, ou negociações de opção de débito líquido, são simplesmente aquelas estratégias de negociação de opções que resultam em débito líquido na configuração. Ao contrário dos spreads de crédito, onde o comerciante recebe um pagamento inicial inicial em dinheiro ao abrir o comércio, um comércio de débito custa algo antecipado.
Se o comércio funcionar como planejado, o valor dessa posição aumenta, de modo que, quando o comerciante fechar o cargo, ele ou ela receberá mais do que o custo comercial originalmente custou para configurar.
Se você entender estoque simples de baunilha investindo - compre baixo, venda mais alto do que você obteve o princípio básico dos negócios de débito.
Os spreads são simplesmente trocas de opções que envolvem mais de uma opção - seja em diferentes ataques, datas de validade diferentes ou mesmo em tipos diferentes (chamadas vs. puts).
Finalmente, nem todas as negociações de debito ou débito líquido são tecnicamente spreads. Não é que a terminologia precisa é crucial - a distinção importante é que esses negócios custam dinheiro para configurar e eles conseguem quando aumentam em valor, enquanto os spreads de crédito líquidos são bem-sucedidos quando diminuem de valor.
Estratégias de débito líquido.
As estratégias em ordem de crescente complexidade. . .
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