Contabilização das opções cambiais negociadas

Comece a negociar em opções binárias.
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Contabilização de opções trocadas.
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13 pensamentos sobre & ldquo; Contabilização de opções negociadas em câmbio & rdquo;
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Contabilização de opções negociadas em bolsa
DIVISÃO DE NEGOCIAÇÕES E MERCADOS.
INTERPRETAÇÃO FINANCEIRA E SEGREGAÇÃO NO. 8.
Contabilidade adequada, segregação e tratamento de capital líquido das transações de opções negociadas em bolsa.
A Divisão de Negociação e Mercados ("Divisão") recebeu várias consultas de comerciantes de comissões de futuros ("FCMs") e mercados de contratos sobre o tratamento contábil e de segregação de transações de opções negociadas em bolsa. O objetivo desta interpretação é fornecer orientação nessas áreas.
Tratamento contábil das opções de segregação e finalidade do capital líquido.
O Commodity Exchange Act foi alterado em 1978 para permitir o intercâmbio de uma FCM de recursos de clientes relacionados a transações de opções com as relacionadas a transações de futuros. Quando a Comissão adotou os regulamentos do programa-piloto de opção, a Comissão alterou suas regras de segregação pré-existentes para que os fundos devido aos clientes das opções negociadas pela bolsa da FCM possam ser misturados com fundos devido aos clientes futuros da FCM , e para que as regras de segregação se apliquem igualmente a ambos os tipos de clientes. A Comissão também acrescentou uma nova definição para o termo "fundos de clientes", "quot; Como esse termo é usado nas regras de segregação da Comissão para FCMs, o que significa:
todo o dinheiro, valores mobiliários e bens recebidos por uma FCM ou por uma organização de compensação de, para, ou em nome de, clientes ou clientes de opções:
1) No caso de clientes de commodities, para garantir a margem, garantir ou garantir contratos para entrega futura ou sujeito às regras de um mercado contratual e todo o dinheiro correspondente a tais clientes como resultado de tais contratos; e.
2) No caso de clientes de opção, em conexão com uma transação de opção de commodity em ou sujeita às regras de um mercado contratual;
(i) Ser usado como um prêmio para a compra de uma opção de commodity para um cliente de opção;
(ii) Como um prémio a pagar a uma opção de cliente;
(iii) Garantir ou garantir o desempenho de uma opção de commodity por um cliente de opção; ou.
(iv) Representando acréscimos (incluindo, para compradores de uma opção de commodity, o valor de mercado dessa opção de commodity) para uma opção de cliente.1.
Uma vez que as operações de opção e futuros são regidas pelas mesmas provisões de segregação, é imperativo que a segregação e o tratamento contábil das opções sejam o mais parecido possível com a segregação e o tratamento contábil dos futuros. Consequentemente, um FCM será obrigado a marcar cada uma das suas opções de clientes & # 39; contas ao mercado a cada dia. Ou seja, o valor de mercado dos prêmios de opção será incluído no patrimônio líquido dos compradores de opções e será deduzido do patrimônio dos concedentes de opções. Além disso, o FCM longo refletirá um recebível não realizado da câmara de compensação ou corretor FCM e o FCM curto reconhecerá uma obrigação não realizada para a casa de compensação ou transportadora do FCM pelo valor de mercado da opção.
O exemplo a seguir descreve as entradas e cálculos necessários em maior detalhe. O Exchange A tem dois membros de compensação, B e C. O cliente da Firma B compra uma opção que é concedida pelo cliente da Firma C. Tanto Firma B quanto Firma C possuem um cliente adicional com uma conta de futuros de commodities. Para os propósitos desta discussão, cada um desses clientes de futuros terá um patrimônio constante de US $ 5.000, dos quais $ 3.000 são depositados na câmara de compensação. O prêmio para a opção é de US $ 5.000. No dia anterior a essa transação, o cliente da opção de compra da empresa fez um depósito em dinheiro de US $ 5.000 em sua conta na firma B e na opção da empresa, o cliente fez um depósito em dinheiro de $ 1.000 em sua conta na firma C. No dia a opção é comprada A empresa B transmite US $ 5.000 para a casa de compensação2, que passa os US $ 5.000 para a empresa C. A câmara de compensação também faz uma chamada de margem de US $ 6.0003 para a empresa C, que é atendida. A empresa B devia a conta do cliente US $ 5.000 para a compra da opção, deixando o cliente com um saldo contabilístico de $ 0. A firma C credita a conta do cliente $ 5.000, o que representa o produto da concessão da opção, deixando o cliente com um saldo do livro maior de US $ 6.000.
Supondo que ambas as empresas foram adequadamente segregadas antes da transação de opção descrita acima, nenhuma empresa teria que colocar seus próprios fundos em segregação. O requisito de segregação para a empresa B é de US $ 10.000, e o requisito de segregação para a empresa C é de US $ 6.000. Esses números representam o patrimônio agregado de marca a mercado dos clientes de cada empresa. O cliente da opção da empresa B possui um saldo de contas-contas zero e uma opção no valor de US $ 5.000 e seu cliente de futuros tem um patrimônio de US $ 5.000. A empresa B possui um recebimento não realizado de US $ 5.000 da casa de compensação que representa o valor de mercado da opção longa, US $ 2.000 em sua conta bancária segregada e $ 3.000 de margem depositada na câmara de compensação nas negociações de futuros.
O cliente de futuros da Firma C tem um patrimônio de US $ 5.000 e a equidade do cliente da opção da empresa é de US $ 1.000 (saldo contabilístico de US $ 6.000 menos uma obrigação não realizada de US $ 5.000 para a opção que ele concedeu). A empresa C possui US $ 9.000 em fundos de margem em depósito na câmara de compensação (US $ 6.000 para a transação da opção e $ 3.000 para negociações de futuros). Além disso, a empresa possui US $ 2.000 em sua conta bancária segregada do cliente de futuros. A empresa C também possui uma obrigação não realizada de US $ 5.000 para a opção concedida, que seria refletida como uma redução de ativos segregados.
À medida que o valor de mercado de uma opção aumenta ou diminui, o patrimônio líquido ou o déficit na opção customers & # 39; as contas serão ajustadas em conformidade. Por exemplo, se o valor de mercado da opção usada no exemplo acima aumentasse para US $ 7.000 e nenhuma das opções de clientes fizeram outros depósitos em dinheiro, o cliente da opção da firma B teria um patrimônio de US $ 7.000 representando o valor de mercado da opção comprada e O cliente da opção C da empresa ficaria com déficit em $ 1.000 (saldo contabilístico de $ 6,000, menos a obrigação não realizada de $ 7,000 para a opção concedida). A empresa C teria que depositar seus fundos próprios em segregação para cobrir esse déficit, assim como seria com uma conta de futuros. Por outro lado, se o valor de mercado da opção diminuiu para US $ 3.000, o cliente da opção da empresa B teria um patrimônio de US $ 3.000 e o cliente da opção da empresa C também poderia ter um patrimônio de US $ 3.000 (saldo contabilístico de US $ 6.000 menos os US $ 3.000 obrigação não realizada para a opção concedida).
Note-se que, se os FCMs não fossem obrigados a marcar a conta de cada cliente da opção no mercado, a conta do cliente da empresa não refletiria um saldo de déficit. Conseqüentemente, um sistema de segregação sem provisões de mark-to-market pode resultar em uma escassez de fundos disponíveis para pagar clientes em caso de falha financeira da FCM.
Tratamento de capital líquido de prémios de opções não recebidos por FCMs.
A Divisão também foi perguntada sobre o que o tratamento será de acordo com os requisitos financeiros mínimos da Comissão quando um cliente que compra uma opção negociada em bolsa não depositar pelo menos o valor do prêmio completo antes da compra. Se assumir que o cliente da Firma B no exemplo anterior não havia depositado nenhum fundo na Firma B, a conta do cliente teria um patrimônio zero no dia da compra da opção. O patrimônio zero resultaria de um saldo do conta corrente de débito de US $ 5.000 e uma opção com um valor de liquidação de US $ 5.000.
Uma vez que o Regulamento (CE) n. º 33.4 (a) (2) da Comissão exige que cada conselho de comércio assegure que sua organização de compensação receba de cada um dos seus membros de compensação e que cada membro de compensação receba de cada pessoa para a qual limpa as transações de opção de mercadoria e que cada FCM recebe de cada um de seus clientes opção o valor total de cada opção premium no momento em que a opção é comprada, é a posição da Divisão que a conta da empresa de clientes da opção enquanto não liquidar para um déficit seria ser undermargined por $ 5.000 no fechamento do negócio no dia em que a opção foi comprada.
O Regulamento 1.17 (c) (5) (viii) da Comissão prevê, em parte pertinente, que uma FCM deve tomar como uma carga contra o seu capital líquido.
. ..Para as contas de futuros de commodities de clientes e as contas de clientes de opções de commodities, o montante de fundos necessários em cada uma dessas contas para atender aos requisitos de margem de manutenção da diretoria aplicável ou se não houver tais requisitos de margem de manutenção, requisitos de margem de organização de compensação aplicáveis ​​a tais posições, após a aplicação de chamadas de margem ou outras chamadas para margem ou outros depósitos exigidos que estão pendentes três dias úteis ou menos. . . .
O método para "contagem" os três dias úteis serão os mesmos que o método utilizado para uma conta futura. Por exemplo, se a opção fosse comprada em uma segunda-feira, quarta-feira seria o dia 1, a quinta-feira seria o dia 2 e a sexta-feira seria o dia 3. Se o prêmio não fosse recebido no fechamento da empresa na sexta-feira, o FCM seria obrigado a assumir uma cobrança contra o seu capital líquido.
Se o valor de mercado da opção declinou e o cliente que comprou a opção ainda não tivesse pago o prêmio, a conta do cliente, obviamente, ficaria em déficit pelo valor do declínio. Em tais situações, se a FCM não cobrar o valor do déficit até o fechamento do negócio no dia seguinte à ocorrência do déficit, o FCM seria obrigado a excluir o valor do déficit do ativo circulante.
As declarações feitas nesta interpretação não são interpretações ou interpretações da Commodity Futures Trading Commission, nem são publicadas como tendo a aprovação da Comissão; eles representam interpretações e práticas seguidas pela Divisão de Negociação e Mercados na administração do Commodity Exchange Act e seus regulamentos.
PARA MAIS INFORMAÇÕES CONTATO: Daniel A. Driscoll, Diretor Adjunto, Divisão de Comércio e Mercados, Commodity Futures Trading Commission, (202) 254-8955.
Emitida em Washington, DC, em 12 de agosto de 1982, pela Divisão de Comércio e Mercados.
DANIEL A. DRISCOLL.
DIVISÃO DE NEGOCIAÇÕES E MERCADOS.
1 Regulamento 1.3 (gg). 46 FR 54500, 54516 (3 de novembro de 1981).
2 Esta transferência pode ocorrer fisicamente no dia seguinte, mas será registrada a partir da data da compra da opção.
3 O requisito de margem é igual ao valor de mercado do prêmio mais o requisito de margem no contrato de futuros subjacente de US $ 1.000.

Opção negociada em troca.
O que é uma "opção trocada em troca"
Uma opção negociada em bolsa é uma opção negociada em uma troca regulada onde os termos de cada opção são padronizados pela troca. O contrato é padronizado para que o ativo subjacente, quantidade, data de vencimento e preço de exercício sejam conhecidos com antecedência. As opções de balcão não são negociadas em bolsas e permitem a personalização dos termos do contrato de opção.
ABANDONANDO 'opção trocada em troca'
Os benefícios para opções negociadas em câmbio são a liquidez das opções, contratos padronizados, acesso rápido aos preços e o uso de câmaras de compensação por trocas. O uso de casas de compensação garante que o contrato de opção será cumprido, enquanto que com opções de balcão a capacidade de exercer o contrato depende da capacidade da outra parte de cumprir a obrigação.

Opções trocadas no mercado.
6. Demonstrações Financeiras 7. Rácios Financeiros 8. Ativos 9. Passivos 10. Red Flags.
16. Investimentos alternativos 17. Gestão de carteira.
OTC Opções são essencialmente não regulamentadas Ato como o mercado a termo descrito anteriormente Oferta dos negociantes para tomar uma posição longa ou curta em opção e, em seguida, proteger esse risco com transações em outras opções de derivativos. O comprador enfrenta um risco de crédito porque não há uma câmara de compensação e nenhuma garantia de que o vendedor irá realizar. Os compradores precisam avaliar o risco de crédito dos vendedores e podem precisar de garantias para reduzir esse risco. O preço, o preço de exercício, o prazo de vencimento, a identificação dos termos subjacentes, de liquidação ou de entrega, o tamanho do contrato, etc. são personalizados As duas contrapartes determinam os termos.
Todos os termos são padronizados, exceto o preço. A troca estabelece a data de validade e os preços de validade, bem como a unidade de preço mínimo. A troca também estabelece se a opção é americana ou européia, o tamanho do contrato e se a liquidação é em dinheiro ou no título subjacente. Normalmente, trocas de lotes em que 100 partes de estoque = 1 opção As opções mais ativas são as que negociam com o dinheiro, enquanto as opções profundas no dinheiro e em excesso de dinheiro não são negociadas com muita frequência . Geralmente tem expirações de curto prazo (um a seis meses de duração), com exceção de LEAPS, que expiram anos no futuro. Pode ser comprado e vendido com facilidade e o titular decide se deseja ou não exercer. Quando as opções estão no dinheiro ou no dinheiro que normalmente são exercidas. A maioria tem que entregar a segurança subjacente. Regulado a nível federal.
Tipos de Opções Trocadas Negociadas.
Opção de compra de ações - Também conhecido como opções de equivalência patrimonial, estes são privilégios vendidos por uma parte a outra. As opções de ações oferecem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar (ligar) ou vender (colocar) uma ação a um preço acordado durante um determinado período de tempo ou em uma data específica.
Opção de índice - Uma opção de compra ou colocação em um índice financeiro, como a Nasdaq ou S & P; P 500. As opções do índice de negociação dos investidores são essencialmente apostando no movimento geral do mercado de ações representado por uma cesta de ações.
Opção de obrigação - Contrato de opção em que o ativo subjacente é uma obrigação. Além das diferentes características dos ativos subjacentes, não há diferença significativa entre opções de ações e obrigações. Assim como com outras opções, uma opção de títulos permite aos investidores proteger o risco de suas carteiras de títulos ou especular sobre a direção dos preços das obrigações com risco limitado.
Opção de Taxa de Juros - Opção em que o ativo subjacente está relacionado à mudança em uma taxa de juros. As opções de taxa de juros são opções de estilo europeu, liquidadas em dinheiro, sobre o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA. As opções de taxa de juros são opções sobre o rendimento local de títulos do Tesouro dos EUA. Incluem opções sobre notas do Tesouro de 13 semanas, opções sobre o bilheteiro do Tesouro a cinco anos e opções na nota do Tesouro a 10 anos. Em geral, o comprador de chamadas de uma opção de taxa de juros espera que as taxas de juros irão aumentar (assim como o valor da posição de chamada), enquanto o comprador de compra espera que as taxas baixem (aumentando o valor da posição de colocação). Opções de taxa de juros e outros derivados da taxa de juros compõem a maior parte do mercado mundial de derivativos. Estima-se que US $ 60 trilhões de dólares de contratos de derivativos de taxas de juros tenham sido trocados até maio de 2004. E, de acordo com a Associação Internacional de Swaps e Derivados, 80% das 500 maiores empresas do mundo (a partir de abril de 2003) utilizaram derivativos de taxas de juros para controlar suas fluxo de caixa. Isso se compara com 75% para opções cambiais, 25% para opções de commodities e 10% para opções de compra de ações.
Opção de moeda - Um contrato que concede ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender moeda a um preço específico durante um período de tempo especificado. Os investidores podem se proteger contra o risco cambial através da compra de uma opção de moeda ou de uma chamada.
2. Opções sobre Futuros: Como outras opções, uma opção em um contrato de futuros é o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um determinado contrato de futuros a um preço específico em ou antes de uma determinada data de validade. Estes concedem o direito de celebrar um contrato de futuros a um preço fixo. Uma opção de compra dá ao titular (comprador) o direito de comprar (largar) um contrato de futuros a um preço específico em ou antes de uma data de validade. O titular de uma opção de venda tem o direito de vender (ir curto) um contrato de futuros a um preço específico em ou antes da data de validade.

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