Calculadora de probabilidade de negociação forex

Calculadora de probabilidade.

Meu amigo me disse que existe um ótimo sistema em algum lugar no mundo forex.

O sistema é Calculadora de Probabilidade.

Alguém já ouviu esse sistema antes?

por favor, me deixe saber .

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Eu ouvi sobre o sistema de canal de probabilidade com base no artigo altertrader / publications01.html e os autores estão prevendo a barra de fechamento diário (para amanhã, por exemplo, altertrader / services03.html - serviço gratuito on-line) e previsão alta / baixa para barra D1 (para amanhã para exemplo, altertrader / services04.html - serviço gratuito on-line). Eles estão usando calculadora de probabilidade (on-line) com base no canal de probabilidade altertrader / services02.html.

Em russo, desculpe.

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Wow site russo. Vou tentar pesquisar este primeiro. Espero que eu possa encontrar coisas reais lá.

Obrigado pela sua informação.

btw. Alguém pode traduzir este site?

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Você quer dizer artigo? porque apenas existem figuras. Nada para traduzir. Figuras e calculadoras on-line.

Apenas artigo em russo, mas os programadores devem entender sem qualquer tradução (por gráficos e algumas fórmulas).

Eu não posso. Muito específico.

Eu acho que as pessoas que entendem na programação mais do que eu podem traduzir algo.

Pode ser bom também tê-lo em MT4 como indicador ou dll ou script.

Para prever a barra diária futura e a barra diária alta / baixa do futuro com probabilidade selecionada.

Pode ser útil. Imagine: anexar indicador ao gráfico com apenas uma configuração - probabilidade (90%, 70%, por exemplo). E o indicador irá desenhar o futuro bar em D1 (aberto, fechado, hgh e baixo). Sonhe .

Eu não acho que este serviço existe para o MT4.

Você pode traduzir a página em worldlingo que eu descobri que traduz a página melhor do que o babelfish.

Se você der uma olhada no tópico do CyberiaTrader, verá que o código está basicamente olhando a probabilidade também.

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Alguém tem a calculadora? ou pode ser programado por qualquer membro deste grupo?

Calculadora de probabilidade de risco Forex.

A calculadora de probabilidade de risco forex (RPC) foi projetada para trabalhar lado a lado com os níveis de retração Fibonacci. Portanto, é importante que você tenha alguma compreensão sobre o funcionamento básico da Fibonacci. Clique aqui para obter mais informações sobre como usar a calculadora RPC corretamente.

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Descrição.

Probability Calculator v2.0.

Software de computador ou simplesmente software é qualquer conjunto de instruções que direciona um computador para executar operações específicas. O software de computador consiste em programas de computador, bibliotecas e dados não executáveis ​​relacionados (como documentação on-line ou mídia digital). O software de computador não é tangível, em contraste com o hardware do computador, que é o componente físico dos computadores. O hardware e o software do computador exigem um ao outro e nenhum deles pode ser usado de maneira realista sem o outro.

Com base no objetivo, o software de computador pode ser dividido em:

Software de aplicação, que é um software que usa o sistema de computador para executar funções especiais ou fornecer funções de entretenimento além da operação básica do próprio computador. Existem muitos tipos diferentes de software aplicativo, porque o alcance das tarefas que podem ser realizadas com um computador moderno é tão grande - veja a lista de software.

Software de sistema, que é um software que opera diretamente o hardware do computador, para fornecer funcionalidades básicas necessárias aos usuários e outros softwares e para fornecer uma plataforma para executar o software aplicativo. [2] O software do sistema inclui:

Sistemas operacionais, que são coleções essenciais de software que gerenciam recursos e fornecem serviços comuns para outros softwares que executam & # 8220; em cima e # 8221; deles. Programas de supervisão, carregadores de inicialização, conchas e sistemas de janelas são partes fundamentais dos sistemas operacionais. Na prática, um sistema operacional vem acompanhado de software adicional (incluindo software aplicativo) para que um usuário possa potencialmente fazer algum trabalho com um computador que tenha apenas um sistema operacional.

Controladores de dispositivo, que operam ou controlam um determinado tipo de dispositivo que está conectado a um computador. Cada dispositivo precisa de pelo menos um driver de dispositivo correspondente; porque um computador normalmente possui pelo menos um dispositivo de entrada e pelo menos um dispositivo de saída, um computador normalmente precisa de mais de um driver de dispositivo.

Utilitários, que são programas de computador projetados para ajudar os usuários na manutenção e cuidado de seus computadores.

Software malicioso ou malware, que é um software desenvolvido para prejudicar e interromper computadores. Como tal, o malware é indesejável. Malware está intimamente associado a crimes relacionados a computadores, embora alguns programas maliciosos possam ter sido concebidos como piadas práticas.

Calculadora de Probabilidade de Risco.

A Calculadora de Probabilidade de Risco (RPC) foi projetada para trabalhar lado a lado com os níveis de retração Fibonacci para ajudar a calcular o risco.

por & nbsp Mark McRae (info @ surefire-forex-trading)

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Ferramentas de Probabilidade para Melhor Negociação de Forex.

Para serem bem sucedidos, os comerciantes de forex precisam conhecer a matemática básica da probabilidade. Afinal, é difícil alcançar e manter os ganhos comerciais antes de ter a capacidade de entender os números e medi-los.

Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras comerciais. No entanto, a diferença entre um comerciante "bom" e um grande é a compreensão das métricas e métodos para calcular desempenho e ganhos.

As probabilidades e as estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com o comércio forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes estabelecer metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação efetivas e avaliar os resultados.

É útil rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para o comércio forex. Ao entender a matemática da probabilidade, você conhecerá a lógica usada pelos sistemas mecânicos de negociação e pelos consultores especializados (EA).

Distribuição normal.

A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais diz ser "normalmente distribuído".

A "distribuição uniforme" implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria da propagação artificial de objetos tão uniformemente quanto possível em uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles.

No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, o preço de um par de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área em qualquer momento. Esta é a sua "distribuição normal", e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado.

A distribuição normal oferece o poder preditivo dos comerciantes de forex quanto à probabilidade de um preço do par de moedas atingir um certo nível durante um determinado período de tempo.

Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular os meios (médias) dos preços do forex para determinar sua distribuição normal.

Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva.

As regras das médias simples são úteis para os comerciantes, no entanto, as regras da distribuição normal oferecem um poder preditivo mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que o movimento de preço diário "médio" de um par forex é, digamos, 50 pips.

No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário do preço caia entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips.

De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68% das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média) e cerca de 95% serão encontrados dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, existe uma probabilidade de 99,7% de que a amostra caia dentro de três desvios-padrão da média.

A distribuição normal e as funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de forex a avaliar a probabilidade de que os preços possam se mover um determinado valor durante um determinado período de tempo.

No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gerenciamento de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma redução de preço de 50%) pode parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que parece durante cálculos de distribuição normais.

A confiabilidade da análise depende da quantidade e da qualidade dos dados.

Ao modelar curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados do preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, maior será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras.

Então, para testar uma estratégia de negociação forex estimando os resultados de trocas de amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 trades para alcançar conclusões estatisticamente confiáveis ​​quanto aos parâmetros testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis ​​do que aqueles de uma análise de apenas 50 negócios.

Dispersão e Expectativa Matemática para Estimativa de Risco.

Para os comerciantes de forex, as características mais importantes de uma distribuição são a sua expectativa e dispersão matemática. A expectativa matemática para uma série de negócios é fácil de calcular: basta somar todos os resultados do comércio e dividir esse valor pelo número de negócios.

Se o sistema comercial for lucrativo, a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média.

A inclinação ou a inclinação relativa da curva de distribuição é mostrada através da medição da dispersão ou dispersão dos valores de preços dentro da área da expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática de qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X).

Portanto, a dispersão pode ser definida como D (X) = M [(X-M (X)] 2.

E a raiz quadrada de uma dispersão é chamada de desvio padrão, mostrada em taquigrafia matemática como sigma (σ).

Dispersão e desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de riscos em sistemas de negociação forex. Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução, e maior será o risco. Do mesmo modo, quanto menor for o valor do desvio padrão, menor será a redução ao negociar o sistema.

Por exemplo, abaixo é uma avaliação de risco de exemplo para um teste de um sistema de comércio de divisas:

Número de Comércio X (Ganho ou Perda Comercial)

No exemplo acima com base no número mínimo de trinta trades para uma amostra adequada, é importante notar que a expectativa matemática é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente lucrativa.

No entanto, o desvio padrão é alto, então, para ganhar cada dólar, o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior; Este sistema comporta riscos significativos.

Aqui está o resto da matemática: para determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, junte todos os ganhos e perdas dos negócios, então divida em 30. Este é o valor médio M (X) para todos os negócios. Nesse caso, é igual a um ganho médio de US $ 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor.

Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de US $ 4,26 é subtraída dos resultados de cada comércio, então é quadrada, e a soma de todos esses quadrados é adicionada em conjunto. A soma é dividida por 29, que é o número total de negócios menos 1.

Ao usar a fórmula para Dispersão de (X) = M [(X-M (X)] 2 acima, aqui está uma verificação do cálculo da primeira troca em nosso exemplo:

Comércio 1: -17,08 - 4,26 = -21,34, e (-21,34) 2 = 455,39.

O mesmo cálculo é realizado para cada comércio na série de testes. Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9.353.62 e, por definição, sua raiz quadrada é igual ao desvio padrão (σ), que neste caso é $ 96.71.

Assim, o comerciante de forex vê que o risco para este sistema em particular é bastante elevado: a expectativa matemática é realmente positiva, com um lucro médio de US $ 4,26 por comércio, mas o desvio padrão é alto quando comparado com esse lucro.

Pode-se ver que o comerciante arrisca cerca de US $ 96,71 por cada oportunidade de ganhar US $ 4,226 em lucro. Esse risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco.

Além do risco de um sistema de comércio específico, os comerciantes de forex também podem usar a distribuição normal e o desvio padrão para calcular o escore Z, o que indica a freqüência com que os negócios lucrativos ocorrerão em relação à perda de negócios.

Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios lucrativos vistos durante o teste foram "aleatórios" e quantos negócios perdidos consecutivos devem ser tolerados para conseguir negócios vencedores.

Por exemplo, vamos assumir que o lucro esperado médio de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o montante de perda esperada de cada ordem de perda de parada desencadeada ao negociar este sistema.

Alguns comerciantes podem assumir que o sistema ganhará ao longo do tempo, desde que exista uma média de pelo menos um comércio rentável para cada quatro negociações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de ganhos e perdas, durante o comércio mundial, esse sistema pode diminuir demais para se recuperar a tempo do próximo vencedor.

A distribuição normal pode ser usada para gerar um escore Z, às vezes chamado de pontuação padrão, o que permite que os comerciantes estimem não apenas a proporção de vitórias em perdas, mas também quantas vitórias / perdas provavelmente ocorrerão consecutivamente.

Um escore Z positivo representa um valor acima da média, e um escore Z negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o comerciante subtrai a média da população de um valor bruto individual, em seguida, divide a diferença pelo desvio padrão da população.

O cálculo da pontuação padrão básica para uma pontuação em bruto designada como x é:

Onde μ é a média da população e σ é o desvio padrão da população. É importante entender que calcular o escore Z exige que o comerciante conheça os parâmetros da população, e não apenas as características de uma amostra retirada dessa população.

Z representa a distância entre a média da população e a pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Então, para um sistema de comércio forex:

N é o número total de negócios durante uma série; R é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras; P é igual a 2 x W x L W é o número total de negociações vencedoras durante uma série L é o número total de negociações perdidas durante uma série.

As séries individuais podem ser representadas por uma seqüência consecutiva de vantagens ou desvios (por exemplo, ++++ ou -). R conta o número dessas séries.

Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou até que ponto ele pode ser.

Tão importante, um comerciante pode usar o Z-score para determinar se um sistema comercial contém menos ou maiores séries de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de negócios. Em outras palavras, se os resultados de negociações consecutivas dependem um do outro .

Se o Z-score estiver perto de 0, a distribuição dos resultados comerciais está próxima da distribuição normal. A pontuação de uma seqüência de negócios pode indicar uma dependência entre os resultados desses negócios.

Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio em não mais de três sigma (3 x σ) com uma certeza de 99,7%. Se o valor Z é positivo ou negativo informará o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por um perdedor.

E, positivo Z indica que o comércio lucrativo será seguido por outro lucrativo, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex varie os tamanhos de posição para transações individuais para ajudar a gerenciar riscos.

Sharpe Ratio.

O Razão de Sharpe, ou o índice de recompensa para variabilidade, é uma das ferramentas de probabilidade mais valiosas para os comerciantes de forex. Tal como acontece com os métodos descritos acima, ele depende da aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação ajustando-se para o risco.

O primeiro passo é calcular os Retornos do período de retenção (HPR). Por exemplo, um comércio que resultou em um lucro de 10% tem um HPR calculado como 1 + 0,10 = 1,10 enquanto um comércio que perde 10% é calculado como 1 - 0,10 = 0,90.

Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o valor do saldo pós-comercialização pelo valor anterior ao comércio. Os Retornos médios do período de retenção (AHPR) são então calculados somando todos os retornos do período de retenção individual, dividindo-se pelo número de negócios.

AHPR por si só produz uma média aritmética que pode não estimar adequadamente o desempenho de um sistema de comércio forex ao longo do tempo. Em vez disso, a eficiência de investimento de um sistema de negociação pode ser avaliada de maneira mais próxima ao usar a Razão de Sharpe, que mostra como AHPR menos a taxa livre de risco de retorno de investimento de longo prazo se relaciona com o desvio padrão do sistema de negociação.

Razão Sharpe = [AHPR - (1 + RFR)] / SD.

Quando AHPR é o retorno médio do período de detenção, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos "seguros", como taxas de juros bancárias ou taxas de T-bond de longo prazo, e SD é o desvio padrão.

Uma vez que mais de 99% de todos os valores aleatórios cairão a uma distância de ± 3σ em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior for o Sharpe Ratio, mais eficiente será o sistema de negociação.

Por exemplo, se a Razão de Sharpe para resultados comerciais normalmente distribuídos for 3, isso indica que a probabilidade de perda é inferior a 1% por comércio, de acordo com a regra de 3 sigma.

Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já foram incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas de negociação mecânica, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes.

No entanto, ao saber como essas ferramentas de probabilidade básicas funcionam, os comerciantes de forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções e, assim, aumentam a probabilidade de ganhar negócios.

Você está atualmente usando ferramentas de probabilidade para aumentar suas próprias chances de sucesso?

Sobre o Autor System Trader Success Contributor.

Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.

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& # 8220; Pode-se ver que o comerciante arrisca cerca de US $ 96,71 por cada oportunidade de ganhar US $ 4,226 no lucro. & # 8221;

Esta é uma afirmação absolutamente absurda. Jeff, você lê esses artigos antes de serem postados?

Olá Alex. Eu olhei para isso, no entanto, a matemática está errada nessa declaração, pois não revisei os cálculos matemáticos?

Para começar, a média dessas negociações é de 0,922 e o desvio padrão é de 93,25. O sistema possui uma razão de recompensa / risco de 0,90. Noventa dólares são feitos por cada 100 dólares perdidos, mas a taxa de vitória é de 53,33%.

O sistema arrisca $ 1 esperando fazer US $ 0,01. Mas esta métrica é inútil porque o desempenho eventualmente depende da taxa de lucro e do fator de lucro. Se você pode arriscar $ 1 para fazer $ 0.01 com probabilidade de 0.95, você será rico em nenhum momento (pense em HFT). Nenhuma métrica por si só é significativa na análise do sistema de negociação. O autor é novato e aprende antes de publicar artigos para leitura pública.

Ilya me cobriu com coisas como o mau uso da distribuição normal. Especialmente na negociação forex, as distribuições normais são difíceis de obter. Eu acho ele generoso dizer que isso é ridículo, o artigo faz afirmações ridículas.

Eu concordo que a matemática está errada e certamente não é o melhor artigo escrito. Não tenho certeza se o artigo está empurrando que as métricas do sistema estão em linha com um sistema aceitável. No entanto, esse fato não parece ser tão claro. Nada de errado em demonstrar um sistema com estatísticas precárias como demonstração sobre o que evitar. Mais uma vez, este artigo deveria apresentar um novato a alguns conceitos estatísticos, de modo que não se trata apenas de lucrar com o lucro líquido. Com os 100 & # 8217; s do artigo I & # 8217; revisei, acho que deixei um pobre passar por mim dessa vez. Obrigado por escrever Alex.

Este artigo, a IMO, é ridículo.

Primeiro: temos muito, * muito * métricas melhores do que a distribuição normal, especialmente adaptadas às estatísticas da negociação. Coisas como percentuais de vencedores / percentuais perdidos, ganho médio para perda média, ganho médio para perda, fator de lucro e assim por diante.

Além disso, dependendo da estratégia, os lucros comerciais são certamente * não * normalmente distribuídos. Pense em um reverter geral genérico. Você tem muito mais vencedores do que perdedores, mas os vencedores não têm essa cauda mais longa. Você está conseguindo muitos singles com a chance ocasional de atacar. Isso fornece um tipo de distribuição negativa (ou desviada).

Por outro lado, pense em um seguidor de tendência padrão. Swing para as cercas, mas com mais pontapés. Essa é uma distribuição direta-distorcida.

Suponho que a graça salvadora é que se você quiser um dedo molhado no ar e # 8221; tipo de métrica, você pode obter o lucro por troca e dividi-lo pelo * erro padrão *, não o desvio padrão (AKA divide o desvio padrão por número de negócios) e veja o & # 8220; Z score & # 8221 ;. Heck, você provavelmente pode ajustá-lo e dizer "o que é a minha chance de lucrar com mais de 10 trades & # 8221 ;, e assim por diante, mas em um todo, há maneiras muito melhores de responder a esses tipos de perguntas (EG bootstrapping uma pequena amostra de trades).

Em qualquer caso, provavelmente vou ter um webinar sobre análise comercial em algum momento no futuro, e meu blog (comerciante quantstrat) é dedicado a esse tipo de coisa. Percorra algumas postagens e veja se você gosta do meu modo de análise.

Eu concordo que a matemática está errada e certamente não é o melhor artigo escrito. Em retrospectiva, provavelmente não deveria ter permitido que isso fosse publicado. Mantenha-me informado no seu webinar. Obrigado por escrever Ilya.

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